东方中证 A500 指数增强型证券投资基金        招募说明书   基金管理人：东方基金管理股份有限公司    基金托管人：兴业银行股份有限公司 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                  招募说明书                         重要提示    东方中证 A500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2025 年                                《关于准予东方中证 A500 指数增强型证券投资基金注册的批复》（证监许可2025266 号）准予募集注 册。    东方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）保证《东方中证 A500 指数增强型证券投资基金招募说明书》                 （以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”） 的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基 金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质 性判断或者保证。    投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的 过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金 业绩表现的保证。    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。    本基金标的指数为中证 A500 指数。    （一）指数样本空间    同中证全指指数的样本空间    （二）可投资性筛选    过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90% 。    （三）选样方法    （1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结果 在 C 及以下的上市公司证券    （2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：    （3）在待选样本中，优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本空间 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书 内排名前 1%的证券作为指数样本。     （4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数量证 券，使样本数量达到 500 只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽可能一 致。     （四）查询途径     有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： https://www.csindex.com.cn。     本基金投资于证券/期货市场，基金净值会因为证券/期货市场波动等因素产生 波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资 料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识 本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得 基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包 括：系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作风险、本基金特有的风险、法 律风险及其他风险等。     本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与 标的指数类似的风险收益特征。     本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指 数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募说明书的风险揭示章节。     本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买卖规定范围内的香港联合 交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价 波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股 价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资 收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市 的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投 资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择 不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募说明书    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他可投资于沪深市场股票的基金所面 临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的 风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。    本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：信用风险、 利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险、法律风险。具体请参考招募说 明书的风险揭示章节。    本基金在投资中将股指期货、国债期货纳入到投资范围中，因此，可能面临市 场风险、基差风险、流动性风险等。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期 货合约价值发生变化的风险。基差风险是指由于期货与现货间的价差的波动，影响 套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为 流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类 风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法 满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。    基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，了解本基金的风险收益 特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否 和投资者的风险承受能力相适应。在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                                                                                              招募说明书                                                          目        录 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募说明书                         一、绪言    《东方中证 A500 指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明 书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》                              （以下简称“《基 金法》”）、      《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》                           （以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开 募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                          （以下简称“《指数基金指引》”） 及其他有关规定以及《东方中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简 称“基金合同”）编写。    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明 的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金 合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的 当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同 取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当 事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的 权利和义务，应详细查阅基金合同。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                        招募说明书                         二、释义    在《东方中证 A500 指数增强型证券投资基金招募说明书》中，除非文意另有所 指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 招募说明书》及其更新 发售公告》 资料概要》及其更新 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其不时做出的修订      《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                        招募说明书 正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订      《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 不时做出的修订 施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其 不时做出的修订 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境 内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机 构投资者 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                   招募说明书 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 有限公司或接受东方基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额及其变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日 期 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 得超过 3 个月 放日 基金投资港股通标的股票且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际 情况决定本基金是否开放申购、赎回或其他业务，具体以届时发布的公告为准） 业务规则》，是规范基金管理人所管理的公开募集证券投资基金登记方面的业务规 则，由基金管理人和投资人共同遵守 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募说明书 购买基金份额的行为 购买基金份额的行为 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理 人管理的其他基金基金份额的行为 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 基金应收申购款及其他资产的价值总和 数 和基金份额净值的过程 规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募说明书 披露网站）等媒介 金份额持有人服务的费用 别基金资产中计提销售服务费的基金份额 费用的基金份额 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股 及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并 得到公平对待 户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于 流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户               （一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性的资产；               （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致 资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 在香港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的 香港联合交易所上市的股票 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                       招募说明书                         三、基金管理人    一、基金管理人基本情况    名称：东方基金管理股份有限公司    住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层    办公地址：北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼远洋锐中心 26 层    邮政编码：100073    法定代表人：崔伟    成立时间：2004 年 6 月 11 日    组织形式：股份有限公司    注册资本：叁亿叁仟叁佰叁拾叁万元人民币    营业期限：2004 年 6 月 11 日至长期    经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务；中 国证监会许可的其他业务    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200480 号    统一社会信用代码：911100007635106822    联系人：李景岩    电话：010-66295888    股权结构：                                  认购股份数             股东名称                           持股比例                                   （万股）        东北证券股份有限公司                 19,200   57.60%      河北国控资本管理有限公司                 8,100    24.30%      渤海国际信托股份有限公司                 2,700    8.10%    海南汇智长行企业管理咨询合伙企        业（有限合伙）    海南汇远长行企业管理咨询合伙企        业（有限合伙）    海南汇聚长行企业管理咨询合伙企        业（有限合伙）               合计                  33,333    100% 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书    内部组织结构：    股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会，董事会下设合规与风险 控制委员会、薪酬与提名委员会；公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责 制，下设战略发展委员会、风险控制委员会、投资决策委员会、产品委员会、IT 治理委员会、预算管理委员会、估值委员会、反洗钱工作组和权益投资部、权益研 究部、固定收益投资部、固定收益研究部、量化投资部、绝对收益部、资产配置 部、专户投资部、市场部、产品开发部、渠道管理部、网络金融业务部、机构业务 管理部、战略客户部、财富管理一部、财富管理二部、财富管理三部、董事会办公 室、运营部、交易部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、风险管理 部、合规法务部、监察稽核部及北京分公司、上海分公司、广州分公司、深圳分公 司、成都分公司、海口分公司；公司设督察长，分管风险管理部、合规法务部、监 察稽核部，负责组织指导公司的风险管理、合规管理和监察稽核工作。    二、基金管理人主要人员情况    （一）董事会成员    崔伟先生，董事长，经济学博士。曾任中国人民银行副主任科员、主任科员、 副处级秘书，中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长，中国人民银行东莞中心 支行副行长、党委委员，中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管 理局汕头中心支局局长，中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼党委书 记，中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人、中国证券投 资基金业协会第一届理事、中国证券投资基金业协会第二届监事、东北证券股份有 限公司副董事长、东方汇智资产管理有限公司董事长。    何俊岩先生，董事，硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估 师，吉林省五一劳动奖章获得者。曾任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务 科长，东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理，福建 凤竹纺织科技股份有限公司财务总监，东北证券有限责任公司财务总监，东北证券 股份有限公司财务总监、副总裁、常务副总裁，东证融达投资有限公司董事，东证 融通投资管理有限公司董事，东方基金管理有限责任公司监事会主席；现任东北证 券股份有限公司党委委员、副董事长、总裁，兼任吉林省人民政府决策咨询委员会 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募说明书 第五届委员，吉林省第十四大人大代表、长春市第十六届人大代表，东证融达投资 有限公司董事长。    李雪飞先生，董事，硕士。曾任东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业 部总经理、长春同志街第三证券营业部总经理，客户服务部总经理、机构业务部总 经理、金融产品部总经理、营销管理部总经理，经纪业务发展与管理委员会主任、 总裁助理、职工监事；现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁、财富资管业 务委员会主任、机构业务部总经理，兼任中国证券业协会投资者服务与保护委员会 委员，上海证券交易所第六届理事会风险管理委员会委员，吉林省资本市场发展促 进会副会长、秘书长，长春市南关区第十八届、第十九届人民代表大会代表，东证 融汇证券资产管理有限公司董事长，渤海期货股份有限公司董事。    董晨先生，董事，硕士。曾任华夏证券研究所副所长，中信建投证券研发部副 总经理、机构业务部执行总经理（行政负责人）；西南证券研发中心总经理，宏源证 券研究所（机构客户部）所长（总经理），东北证券股份有限公司上海研究咨询分公 司总经理。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁、战略规划部总经理，兼 任中国证券业协会发展战略委员会委员，东证融通投资管理有限公司董事长，渤海 期货股份有限公司董事，东证融汇证券资产管理有限公司监事。    王真女士，董事，工商管理硕士。曾任沧州日报社记者，燕赵都市报社经济新 闻部主任，河北青年报社副总编辑，河北建设投资集团有限公司集团办公室副主任， 河北省国有资产控股运营有限公司战略投资部部长；现任河北国控资本管理有限公 司党委书记、董事长，兼任河北省国有资产控股运营有限公司总经理助理、资本运 营总监。    董丁丁先生，董事，金融学硕士。曾任海南航空股份有限公司飞行计划员、机 组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信息主管、公司业务经理、 总经理助理，资金信贷部副总经理、总经理。现任渤海国际信托股份有限公司党委 委员、财务总监。    刘鸿鹏先生，董事、总经理，行政管理硕士。曾任新华证券股份有限公司长春 同志街营业部总经理，东北证券股份有限公司杭州营业部总经理、营销管理总部副 总经理、总经理，东方基金管理股份有限公司（原东方基金管理有限责任公司）总 经理助理、公司副总经理、首席信息官；现任东方基金管理股份有限公司董事、总 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书 经理，兼任东方汇智资产管理有限公司董事。    刘峰先生，独立董事，大学本科。曾任湖北省黄石市律师事务所副主任，海南 方圆律师事务所主任，中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任，金融证 券委员会委员，曾被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安全法律组 专家；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任北京百普赛斯生物科技股份 有限公司独立董事。    陈守东先生，独立董事，经济学博士。曾任通化煤矿学院教师，吉林大学数学 系教师，吉林大学经济管理学院副教授，吉林大学商学院教授、博士生导师，吉林 大学数量经济研究中心教授、博士生导师；现已退休，兼任东方集团股份有限公司 独立董事，吉林瑞科汉斯电气股份有限公司独立董事,长春一汽富维汽车零部件股 份有限公司独立董事,中国金融学年会常务理事。    雷小玲女士，独立董事，注册会计师，经济学学士、工商管理硕士。曾任贵阳 市财经学校会计专业教师，贵州省财经学院会计学系教师。现任中审众环会计师事 务所（特普）监事长、海南分所负责人，兼任海南省注册会计师协会专业技术咨询 委员会主任委员。    王大刚先生，独立董事，管理学博士。曾任中国国家开发投资公司国投穗甬(现 国瑞金融）资产管理公司党支书记副总裁，广西广投资产管理公司常务副总裁等， 现任上海复曈管理咨询有限公司董事长，兼任复旦大学中国不良资产研究中心副理 事长等。    （二）监事会成员    赵振兵先生，监事会主席，本科，高级经济师。历任河北华联商厦团委副书记、 总经理助理、副总经理，河北省商贸集团经营二公司副总经理，河北省工贸资产经 营有限公司改革发展处副处长，河北省国有资产控股运营有限公司团委书记、企业 管理部副部长、资产运营部部长、副总裁；现任河北省国有资产控股运营有限公司 总经理、党委副书记、副董事长。    庞菁菁女士，职工代表监事，风险管理部总经理，博士研究生。曾任东方基金 管理股份有限公司产品开发部总经理助理、量化投资部总经理助理、风险管理部副 总经理。    张强先生，职工代表监事，市场部总经理，大学本科。曾任北京市怀柔区喇叭 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                   招募说明书 沟门满族乡政府村支书助理、             《金融理财》杂志社编辑、北京正商时代营销顾问有限 公司基金事业群总监、东方基金管理股份有限公司市场部总经理助理、产品开发部 副总经理、市场部副总经理。    （三）高级管理人员    刘鸿鹏先生，总经理，简历请参见董事介绍。    秦熠群先生，副总经理、首席信息官，兼任东方汇智资产管理有限公司董事， 中央财经大学经济学博士。曾任中央财经大学教师、经济学院副院长等职务。2011 年 7 月加盟本基金管理人，历任董事会办公室主任、董事会秘书、总经理助理，期 间曾兼任人力资源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理。    张科先生，副总经理，中国人民银行研究生部金融学博士。曾任甘肃银光化学 工业公司中学教师，深圳发展银行蛇口支行会计、信贷业务员，深圳发展银行上海 分行资金部部门负责人，平安银行北京分行副行长、资深销售总监；2019 年 12 月 加盟本基金管理人，曾任特别助理。    杨贵宾先生，副总经理、固定收益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员， 东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方可转债债券型证券投资基金基金 经理，西安交通大学经济学博士。曾任富国基金管理有限公司固定收益研究员、基 金经理，上海海通证券资产管理有限公司投资主办、固定收益投资总监、公司总经 理助理，2019 年 9 月加盟本基金管理人，曾任总经理助理、东方多策略灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、东方兴润债券型证券投资基金基金经理。    关洪波先生，副总经理、市场总监，吉林大学工商管理硕士。曾任新华证券有 限责任公司长春安达街营业部副总经理，东北证券有限责任公司南京中山北路营业 部总经理，东北证券股份有限公司松原营业部总经理、长春建设街营业部总经理、 运营管理部总经理。2017 年 11 月加盟本基金管理人，曾任总经理助理。    许文波先生，副总经理、权益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员，东 方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基 金经理、东方创新医疗股票型证券投资基金基金经理，吉林大学工商管理硕士。曾 任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师、东北证券股份有限公司资产管理分公 司投资管理部投资经理、部门经理；德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部 总经理。2018 年 4 月加盟本基金管理人，曾任公司总经理助理、东方双债添利债券 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募说明书 型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 东方中国红利混合型证券投资基金基金经理、东方欣利混合型证券投资基金基金经 理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混 合型证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理、 东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。    张晓丹女士，副总经理，中国人民大学经济学硕士。曾任《新财经》杂志社副 主编、   《经济观察报》中国电子商务副主编、正商传播有限责任公司副总经理。2013 年 9 月加盟本基金管理人，历任公募业务部、市场部、战略客户部总经理及公司总 经理助理。    李景岩先生，督察长，硕士研究生，中国注册会计师。曾任东北证券股份有限 公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004 年 6 月加盟本基金管 理人，历任财务主管、财务部总经理、财务负责人、综合管理部总经理兼人力资源 部总经理、总经理助理。    郝丽琨女士，财务负责人，吉林大学社会学硕士，中国注册会计师，国际注册 内审师。曾任吉林省物资贸易大厦财务部会计、吉林省证券交易中心财务部会计、 东北证券股份有限公司财务部高级项目经理、稽核审计部副总经理，2010 年 2 月加 盟本基金管理人。    （四）本基金基金经理    盛泽先生，量化投资部总经理，资产配置部总经理、公募投资决策委员会委员， 华威大学经济与国际金融经济学硕士，10 年证券从业经历。曾任德邦基金管理有限 公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018 年 7 月加盟本基金管理人，曾任 量化投资部总经理助理、量化投资部副总经理，东方启明量化先锋混合型证券投资 基金基金经理、东方中证 500 指数增强型证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金 经理，现任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方量化多策略混合型 证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理、东方欣冉九 个月持有期混合型证券投资基金基金经理、东方沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金经理。    （五）公募投资决策委员会成员 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                  招募说明书    刘鸿鹏先生，总经理，公募投资决策委员会主任委员，简历请参见董事介绍。    杨贵宾先生，公司副总经理、固定收益投资总监、公募投资决策委员会副主任 委员，简历请参见高级管理人员介绍。    许文波先生，公司副总经理、权益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员， 简历请参见高级管理人员介绍。    李瑞先生，权益投资部总经理、公募投资决策委员会委员，中国人民大学金融 学硕士，14 年证券从业经历。2011 年 7 月加盟本基金管理人，曾任绝对收益部副总 经理、权益投资部研究员，东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东 方安心收益保本混合型证券投资基金（于 2019 年 8 月 2 日起转型为东方成长回报 平衡混合型证券投资基金）基金经理、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 （于 2018 年 6 月 21 日起转型为东方新能源汽车主题混合型证券投资基金）基金经 理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方兴 瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理，现任东方新能源汽车主题混合型证券投 资基金基金经理、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金基金经理、东方高端制造 混合型证券投资基金基金经理、东方低碳经济混合型证券投资基金基金经理。    王然女士，权益研究部总经理，公募投资决策委员会委员，北京交通大学产业 经济学硕士，17 年证券从业经历。曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行 业研究员。2010 年 4 月加盟本基金管理人，曾任权益投资部交通运输、纺织服装、 商业零售行业研究员，权益研究部副总经理，东方策略成长股票型开放式证券投资 基金（于 2015 年 8 月 7 日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金）基金 经理助理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金（于 2015 年 8 月 7 日转型为 东方策略成长混合型开放式证券投资基金）基金经理、东方赢家保本混合型证券投 资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金（于 2017 年 5 月 11 日转型 为东方成长收益平衡混合型证券投资基金）基金经理、东方荣家保本混合型证券投 资基金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金（于 2017 年 9 月 衡混合型证券投资基金（于 2018 年 1 月 17 日转型为东方成长收益灵活配置混合型 证券投资基金）基金经理、东方大健康混合型证券投资基金基金经理、东方成长收 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募说明书 益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混 合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东 方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方策略成长混合型开放式证券 投资基金基金经理，现任东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方城镇消 费主题混合型证券投资基金基金经理、东方品质消费一年持有期混合型证券投资基 金基金经理。    吴萍萍女士，公司总经理助理，固定收益投资副总监，公募投资决策委员会委 员，中国人民大学应用经济学硕士，14 年证券从业经历。曾任安信证券投资组资金 交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015 年 11 月加盟本基金管理 人，曾任固定收益投资部副总经理，东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助 理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资 基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债 券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金（于 2019 年 8 月 2 日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金）基金经理、东方稳健回报 债券型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、 东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基 金经理、东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债 券型证券投资基金基金经理、东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基 金经理、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方永悦 18 个 月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金 基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券 投资基金基金经理、东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，现 任东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券 投资基金基金经理、东方臻裕债券型证券投资基金基金经理、东方锦合一年定期开 放债券型发起式证券投资基金基金经理、东方享悦 90 天滚动持有债券型证券投资 基金基金经理、东方享誉 30 天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东方臻宝纯 债债券型证券投资基金基金经理、东方招益债券型证券投资基金基金经理、东方臻 选纯债债券型证券投资基金基金经理。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                 招募说明书    盛泽先生，量化投资部总经理，资产配置部总经理、公募投资决策委员会委员。 简历参见基金经理介绍。    车日楠女士，固定收益研究部总经理、公募投资决策委员会委员，北京交通大 学计算数学专业硕士，10 年证券从业经历。2015 年 7 月加盟本基金管理人，曾任固 定收益研究部研究员、交易部债券交易员、固定收益研究部副总经理，东方永泰纯 债 1 年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻选纯债债券型证券投资 基金基金经理助理、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、 东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方成长回报平衡混合型证券投 资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻享纯债 债券型证券投资基金基金经理助理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基 金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债 券型证券投资基金基金经理、东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理，现任东 方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证 券投资基金基金经理、东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经 理、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方兴润债券型证 券投资基金基金经理、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金 经理、东方享悦 90 天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东方卓行 18 个月定 期开放债券型证券投资基金基金经理。    郑雪莹女士，固定收益投资部副总经理、公募投资决策委员会委员，复旦大学 财务学专业硕士，10 年证券从业经历。2015 年 7 月加盟本基金管理人，曾任固定收 益研究部研究员、交易部债券交易员，东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基 金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证 券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、 东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资 基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通 货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助 理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙 18 个月定期开 放债券型证券投资基金基金经理，现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金 账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募说明书 宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。    冯焕先生，固定收益投资部副总经理、公募投资决策委员会委员，北京大学软 件工程专业硕士，9 年证券从业经历。曾任太平洋寿险北京分公司职员、北 京 银 行 股份有限公司管培生、货币市场交易员、投资经理。2023 年 6 月加盟本基金管理人， 现任东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、东方中债绿色普惠 主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。    （六）上述人员之间均不存在近亲属关系。      三、基金管理人职责    （一）基金管理人的权利    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限 于： 基金财产； 他费用； 了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益； 得《基金合同》规定的费用； 使因基金财产投资于证券所产生的权利； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募说明书 其他法律行为； 供服务的外部机构； 转换和非交易过户等业务规则；    （二）基金管理人的义务    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限 于： 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 财产； 方式管理和运作基金财产； 管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分 别记账，进行证券投资；              《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价格； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书 义务；                                      《基 金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人 泄露，但向监管机构、司法机关提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向 其提供的情况除外； 配基金收益； 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 料不低于法律法规规定的最低期限； 投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 和分配； 知基金托管人； 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿； 务的行为承担责任； 律行为； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募说明书                         《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期 结束后 30 日内退还基金认购人；    四、基金管理人的承诺    （一）本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、                              《基金合同》和中 国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效 的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。    （二）本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有 关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 事相关的交易活动；    （三）本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书 露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 场秩序；    （四）基金经理承诺 人谋取最大利益； 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；    五、基金管理人的内部控制制度    （一）内部控制的原则 员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 制度的有效执行。 自有资产、其他资产的运作应当分离。 益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书    （二）内部控制的主要内容    （1）控制环境构成公司内部控制的基础，环境控制包括管理思想、经营理念、 控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。    （2）管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度，组织内控设计并以身作则、 积极执行，牢固树立诚实信用和内控优先的思想，自觉形成风险管理观念；通过营 造公司内控文化氛围，增进员工风险防范意识，使其贯穿于公司各部分、岗位和业 务环节。    （3）董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查，对公司 建立有效的内部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事和监事会的 监督职能，避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立健全符 合现代企业制度要求的法人治理结构。    （4）建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主透明的决策程 序和管理议事规则，高效严谨的业务执行系统，以及健全有效的内部监督和反馈系 统。    （5）建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严格 制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度，确保公司职员具备和保持正直、诚 实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。    公司定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部 和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评 估报告报公司董事会及高级管理人员。    内部控制组织体系包括三个层次：    第一层次：董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导；    公司董事会通过其下设的合规与风险控制委员会、督察长对公司和基金的合法 合规性进行监督。    合规与风险控制委员会代表董事会在董事会授权范围内对公司和基金运作的合 法合规性及风险控制状况进行评估，并督促经理层、督察长落实或改进。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书    督察长根据法律法规的规定，监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内部 风险控制情况，行使法律法规及中国证监会和公司章程规定的职权。    第二层次：公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是总经理办公会、 风险控制委员会和风险与监察稽核部门；    （1）总经理办公会为公司经营重大事项之决策机构，并负责公司层面风险管理 工作。    （2）风险控制委员会是公司基金投资及资产管理的最高风险控制机构。风险控 制委员会的主要职权是拟定基金投资风险控制的基本制度和标准，划分和量化市场 风险，并进行基金投资组合的风险评估和业绩评价。    （3）风险与监察稽核部门，负责对公司、基金运作和资产管理的合法合规性、 内部控制制度的有效性及公司日常风险和基金投资的绩效评价进行风险管理、监察、 稽核。    第三层次：各职能部门对各自业务的自我检查和控制。    公司各业务部门作为公司内部风险控制的具体实施单位，在公司各项基本管理 制度的基础上，根据具体情况制订和执行本部门的业务管理办法和操作流程，对各 自业务中潜在风险进行自我检查和控制。    制度是内部控制的指引和规范，制度缜密是内部控制体系的基础。    （1）内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制度、 信息披露制度、监察稽核制度等。    （2）内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管 理制度、员工行为规范、纪律程序。    （3）业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、技 术保障制度和危机处理制度。    建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道， 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送 达适当的人员进行处理。    （三）基金管理人关于内部控制制度的声明 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书 层的责任，董事会承担最终责任； 控制制度。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                         招募说明书                         四、基金托管人    一、基金托管人基本情况    （一）基金托管人基本情况    名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）    注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦    办公地址：上海市银城路 167 号    邮政编码：200120    法定代表人：吕家进    成立日期：1988 年 8 月 22 日    批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复1988347 号    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号    组织形式：股份有限公司    注册资本：207.74 亿元人民币    存续期间：持续经营    兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份 制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所 挂牌上市（股票代码：601166），注册资本 207.74 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日， 兴业银行资产总额达 10.51 万亿元，实现营业收入 2122.26 亿元，同比增长 0.66%， 实现归属于母公司股东的净利润 772.05 亿元。开业三十多年来，兴业银行始终坚持 “真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融 服务。    （二）兴业银行总行设资产托管部，下设综合管理处、证券基金处、信托保险 处、理财私募处、需求支持处、稽核监察处、投资监督处、运行管理处，共有员工    （三）基金托管业务经营情况 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                        招募说明书    兴业银行于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证 监基金字200574 号。截至 2025 年 3 月 31 日，兴业银行共托管证券投资基金 775 只，托管基金的基金资产净值合计 25048.94 亿元，基金份额合计 23554.81 亿份。      二、基金托管人的内部控制制度    （一）内部控制目标    严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定， 守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整， 确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。    （二）内部控制组织结构    兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险管 理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构共同 组成。各级内部控制组织依照兴业银行相关制度对兴业银行托管业务风险管理和内 部控制实施管理。    （三）内部控制原则 以及从事资产托管业务的各机构和从业人员； 险领域； 互制衡； 为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务； 方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； 目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的 需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠 正； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书 有效控制。    （四）内部控制制度及措施 格的人员行为规范等一系列规章制度。 施风险控制措施。 念，并签订承诺书。 中心，保证业务不中断。    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序    基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定，基金托管人对基金的投资对象和范围、投 资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和 基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基 金管理人进行业务监督、核查。    基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、                        《运作办法》、基金合同和有关法 律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到 通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有 权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知 的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现 基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠 正，并将纠正结果报告中国证监会。    基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会 报告。    基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募说明书 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及 时向中国证监会报告。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                              招募说明书                       五、相关服务机构    一、基金份额发售机构    （一）直销机构    名称：东方基金管理股份有限公司直销中心    住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1－4 层    法定代表人：崔伟    办公地址：海南省海口市龙华区滨海大道 77 号中环国际广场 21 层    联系人：李媛    电话：0898-68666597    传真：0898-68666580    网站：www.orient－fund.com 或 www.df5888.com    投资者可以通过本基金管理人网上交易系统等办理基金的认购、申购、赎回等 业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本基金管理人网站查询。    本基金管理人网址：www.orient－fund.com 或 www.df5888.com    （二）其他销售机构    其他销售机构详见本基金基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的关于销 售机构的相关公示。    二、登记机构    名称：东方基金管理股份有限公司    住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1－4 层    办公地址：北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼远洋锐中心 26 层    法定代表人：崔伟    联系人：张力苍    电话：010－66295874    传真：010－66578680 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                        招募说明书    网址：www.orient－fund.com 或 www.df5888.com    三、出具法律意见书的律师事务所    名称：上海市通力律师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼    负责人：韩炯    联系人：丁媛    电话：021-31358666    传真: 021-31358600    经办律师：黎明、丁媛    四、审计基金财产的会计师事务所    名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层    办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层    法定代表人：邹俊    联系人：龚凯    电话：86（10）8508 7927    传真：86（10）8518 5111    经办注册会计师：龚凯 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                            招募说明书                         六、基金的募集      一、基金募集的依据      本基金由基金管理人依照《基金法》、                      《运作办法》、                            《销售办法》、基金合同及其 他法律法规的有关规定募集。      本基金已经中国证监会 2025 年 2 月 10 日证监许可2025266 号文准予募集注 册。      二、基金的类别      股票型证券投资基金      三、基金的运作方式      契约型、开放式      四、基金存续期限      不定期      五、基金份额发售面值      本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。      六、募集方式      通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基 金管理人网站。除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得提 前发售基金份额。      七、募集期限      本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月。      本基金自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 30 日进行发售。如果在此期间届满 时未达到本招募说明书第七章第一条规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继 续销售。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售 时间，并及时公告。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募说明书    八、募集对象    符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格 境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。    九、募集规模    基金募集份额总额不少于 2 亿份。    本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份 额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此 募集规模的限制。    十、募集场所    投资者应当在基金管理人、销售机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管 理人、销售机构提供的其他方式办理基金的认购。销售机构名单和联系方式具体见 本基金基金份额发售公告。    基金管理人、销售机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方法， 请参见本基金基金份额发售公告以及当地销售机构的公告。    基金管理人可以根据情况调整其他销售机构，并在基金管理人网站公示。    十一、基金份额的类别    本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式等的不同，将基金份额分为 不同的类别。    在投资者认购、申购时收取认购/申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售 服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不 收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。    本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各 类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。    投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。    本基金不同基金份额类别之间暂不开通互相转换业务。如后续开通此项业务的， 无需召开基金份额持有人大会审议，但调整前基金管理人需及时公告。在遵守届时 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募说明书 有效的法律法规规定及基金合同约定的前提下，根据基金运作情况，基金管理人可 在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程 序后停止现有基金份额类别的销售、调整本基金的申购费率、调低销售服务费率或 变更收费方式、增加新的基金份额类别或者调整基金份额类别设置规则等，调整实 施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定及时公告，而无需召开基金份额持 有人大会。    十二、认购安排    （一）认购时间：本基金向个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人同时发售，具体发售时间 由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并 披露。    （二）投资者认购应提交的文件和办理的手续：详见基金份额发售公告及销售 机构发布的相关公告。    （三）认购原则和认购限额：认购以金额申请。投资者认购基金份额时，需按 销售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者在直销机构首次认购本基金的最低 认购金额为 1.00 元（含认购费（A 类基金份额），下同），追加认购的单笔最低金额 为 1.00 元，累计认购金额不设上限。本基金在其他销售机构的认购限额，详见各销 售机构的相关公告。    （四）认购申请的确认：基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定 成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认 结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合 法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。    投资者应在《基金合同》生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的 份额。    （五）如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的， 基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金 合同生效后登记机构的确认为准。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                        招募说明书    十三、认购费用    本基金仅对 A 类基金份额收取认购费用，本基金 C 类基金份额不收取认购费用。    （一）本基金 A 类基金份额的认购费如下：    本基金对通过基金管理人直销柜台认购本基金 A 类基金份额的养老金客户与 除此之外的其他投资人实施差别化的认购费率。    养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资 运营收益形成的补充养老基金，包括：    如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人拟将其 纳入养老金客户范围的，则将按相关规定履行适当程序。    非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 的增加而递减。具体认购费率如下表所示：                认购金额（M）             认购费率                  M ＜ 100 万         0.12%                  M ≥ 500 万        1000 元/笔 具体认购费率如下表所示：                认购金额（M）             认购费率                  M ＜ 100 万         1.20% 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                         招募说明书                 M ≥ 500 万          1000 元/笔    （二）本基金 A 类基金份额的认购费由认购 A 类基金份额的投资人承担，应在 认购基金份额时收取，认购费不列入基金资产，主要用于基金的市场推广、销售、 登记等募集期间发生的各项费用。    （三）投资者重复认购时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。    十四、认购份额的计算    （一）基金认购采用金额认购的方式。A 类基金份额的认购金额包括认购费用 和净认购金额。    （1）当认购费用适用比例费率时：    认购费用＝认购金额/（1＋认购费率）×认购费率；    净认购金额＝认购金额－认购费用；    认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值。    （2）当认购费用适用固定金额时：    认购费用＝固定金额；    净认购金额＝认购金额－认购费用；    认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值。    认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值。    例 1：某投资者（非养老金客户）在认购期投资 10,000 元认购本基金 A 类基金 份额，假设该笔认购按照 100%比例全部予以确认，其对应认购费率为 1.20%，且该 笔认购产生利息 5.50 元。则其可得到的 A 类基金份额为：    认购费用＝10,000.00/（1＋1.20%）×1.20%＝118.57 元    净认购金额＝10,000.00－118.57＝9,881.43 元    认购份额＝（9,881.43＋5.50）/1.00＝9,886.93 份    例 2：某养老金客户在认购期通过直销柜台投资 500 万元认购本基金 A 类基金 份额，假设该笔认购按照 100%比例全部予以确认，且这 500 万元在募集期间产生的 利息为 5,350.00 元，则其可得到的 A 类基金份额为：    认购费用＝1,000.00 元 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                                 招募说明书    净认购金额＝5,000,000.00－1,000.00＝4,999,000.00 元    认购份额＝（4,999,000.00＋5,350.00）/1.00＝5,004,350.00 份    例 3：某投资者在认购期投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设该笔认 购按照 100%比例全部予以确认，且该笔认购产生利息 10.70 元。则其可得到的 C 类 基金份额为：    认购份额＝（10,000.00＋10.70）/1.00＝10,010.70 份    （二）认购份额的计算中，涉及基金份额、费用的计算结果均保留到小数点后    十五、募集期利息的处理方式    有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有， 其中利息转份额以登记机构的记录为准。    十六、募集资金的管理    基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得 动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金 财产中列支。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                 招募说明书                    七、基金合同的生效    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份， 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募 集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，基金管理人自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证 监会办理基金备案手续。    基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中 国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管 理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管 理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人 不得动用。    二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式    如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 活期存款利息； 管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。    三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模    《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报 告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。    法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书                八、基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回场所    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在 招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的开放日及时间    （一）开放日及开放时间    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金投资港股通标的股票且该工作 日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎 回或其他业务，具体以届时发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证 监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间 变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。    （二）申购、赎回开始日及业务办理时间    基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业 务办理时间在申购开始公告中规定，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。    基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理 时间在赎回开始公告中规定。    在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额 申购、赎回的价格。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书    三、申购与赎回的原则    （一）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金 份额的基金份额净值为基准进行计算；    （二）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；    （三）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；    （四）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回；    （五）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。    基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。    四、申购与赎回的程序    （一）申购和赎回的申请方式    投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。    投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提 交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。    （二）申购和赎回的款项支付    投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购 成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额 到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售 机构等不承担由此产生的利息等损失。    基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎 回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回 款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付 办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故 障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非 基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间 相应顺延。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募说明书    （三）申购和赎回申请的确认    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进 行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点 柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款 项退还给投资人。    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机 构已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的 投资者任何损失由投资者自行承担。    基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认 时间进行调整，并按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。    五、申购和赎回的数量限制    （一）投资者每次最低申购金额为 1.00 元（含申购费），具体办理要求以销售 机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。    （二）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1.00 份基金 份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1.00 份 的，在赎回时需一次全部赎回。    （三）基金管理人可以规定基金总规模上限、单日净申购比例上限、单一投资 者单日或单笔申购金额上限、单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参 见更新的《招募说明书》或相关公告。    （四）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基 金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。 具体见基金管理人相关公告。    （五）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                        招募说明书    六、申购费用和赎回费用    （一）申购费用    本基金仅对 A 类基金份额收取申购费用，不对 C 类基金份额收取申购费用。    本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基 金资产，申购费用于本基金的市场推广、销售、登记等。    A 类基金份额的申购费用如下所示：    本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户与 除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。    养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资 运营收益形成的补充养老基金，包括：    如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人拟将其 纳入养老金客户范围的，则将按相关规定履行适当程序。    非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 的增加而递减。具体申购费率如下表所示：                申购金额（M）             申购费率                  M ＜ 100 万         0.15%                  M ≥ 500 万        1000 元/笔 具体申购费率如下表所示： 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                                     招募说明书                申购金额（M）                 申购费率                  M ＜ 100 万              1.50%                  M ≥ 500 万            1000 元/笔    投资者重复申购时，需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。    （二）赎回费用    本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。赎回费率如下：                   持有时长（T）            赎回费率       计入基金财产比例                         T＜7 日        1.50%         100%     A 类基金份额       7 日≤T＜30 日         0.75%         100%                     T≥180 日           0%           ——                         T＜7 日        1.50%         100%     C 类基金份额               T≥7 日    0%     ——    （三）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上 公告。    （四）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监 管部门、自律规则的规定。    （五）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市 场情况制定促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后，在对现有基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下，基金管理人可以适当调低基金销售费率。    七、申购份额与赎回金额的计算    （一）基金申购份额的计算：    （1）当申购费用适用比例费率时：    申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率）    净申购金额＝申购金额－申购费用 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                        招募说明书    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    （2）当申购费用适用固定金额时：    申购费用＝固定金额    净申购金额＝申购金额－申购费用    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    例 4：某投资者（非养老金客户）在开放日投资 10 万元申购本基金 A 类基金份 额，假设该笔申购按照 100%比例全部予以确认，其对应申购费率为 1.50%，申购当 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0622 元。则其可得到的 A 类基金份额为：    申购费用＝100,000×1.50%/（1＋1.50%）＝1,477.83 元    净申购金额＝100,000－1,477.83＝98,522.17 元    申购份额＝98,522.17/1.0622＝92,752.93 份    例 5：某养老金客户在开放日通过直销柜台投资 500 万元申购本基金 A 类基金 份额，假设该笔申购按照 100%比例全部予以确认，申购当日 A 类基金份额的基金份 额净值为 1.0832 元。则其可得到的 A 类基金份额为：    申购费用＝1,000 元    净申购金额＝5,000,000－1,000＝4,999,000.00 元    申购份额＝4,999,000.00/1.0832＝4,615,029.54 份    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值    例 6：某投资者在开放日投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设该笔申购 按照 100%比例全部予以确认，                申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.1200 元， 则其可得到的 C 类基金份额为：    申购份额＝100,000/1.1200＝89,285.71 份 点后两位以后的部分舍去，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    （二）基金赎回金额的计算    赎回金额的计算方法如下：    赎回费用＝赎回份额×T 日 A 类/C 类基金份额的基金份额净值×赎回费率    净赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类/C 类基金份额的基金份额净值－赎回费用 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                       招募说明书    例 7：假定某投资者在 T 日赎回 10,000 份 A 类基金份额，持有期限 90 日，对 应的赎回费率为 0.50%，该日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.2500 元，则其获得 的赎回金额计算如下：    赎回费用＝10,000×1.2500×0.50%＝62.50 元    净赎回金额＝10,000×1.2500-62.50＝12,437.50 元    例 8：假定某投资者在 T 日赎回 10,000 份 A 类基金份额，持有期限 200 日，对 应的赎回费率为 0%，该日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.2500 元，则其获得的 赎回金额计算如下：    赎回费用＝0.00 元    净赎回金额＝10,000×1.2500-0.00＝12,500.00 元    例 9：假定某投资者在 T 日赎回 10,000 份 C 类基金份额，持有期限 5 日，对应 的赎回费率为 1.50%，该日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.2500 元，则其获得的 赎回金额计算如下：    赎回费用＝10,000×1.2500×1.50%＝187.50 元    净赎回金额＝10,000×1.2500-187.50＝12,312.50 元    例 10：假定某投资者在 T 日赎回 10,000 份 C 类基金份额，持有期限 20 日，对 应的赎回费率为 0%，该日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.2500 元，则其获得的 赎回金额计算如下：    赎回费用＝0.00 元    净赎回金额＝10,000×1.2500-0.00＝12,500.00 元    上述计算中，涉及赎回费用的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以 后的部分舍去，涉及赎回金额的计算结果以四舍五入的方法，保留到小数点后两位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。    （三）基金份额净值的计算    A/C 类基金份额的基金份额净值＝（A/C 类基金份额的基金资产净值总额）/（A/C 类基金份额当日发行在外的基金份额总数）    本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额的基金份额 净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                  招募说明书 适当延迟计算或公告。    八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式    发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：    （一）因不可抗力导致基金无法正常运作。    （二）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。    （三）证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市，导致基金管 理人无法计算当日基金资产净值。    （四）基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益时。    （五）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。    （六）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或 异常情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无 法正常运行。    （七）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。    （八）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。    （九）申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单 一投资者单日或单笔申购金额上限的情形。    （十）港股通交易每日额度不足。    （十一）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。    发生上述第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）、（七）、（十）、（十一）项暂停申 购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有 关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的 申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募说明书      九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式    发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项：    （一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。    （二）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。    （三）证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市，导致基金管 理人无法计算当日基金资产净值。      （四）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。      （五）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。      （六）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。    （七）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管 理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如 暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎 回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第（四）项所述情形，按基金合同 的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部 分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并 公告。      十、巨额赎回的情形及处理方式    （一）巨额赎回的认定    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。    （二）巨额赎回的处理方式    当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书 额赎回、部分延期赎回或延期办理赎回申请。 赎回程序执行。 付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对 其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回 申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放 日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开 放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如 投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的情形时，对于该基金份额持有人当日申 请赎回的超过上一开放日基金总份额 20%的基金份额，基金管理人有权进行延期办 理。延期办理的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放 日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。对于 该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人可以根据前段“1、全额赎回” 或“2、部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但 是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理部分 的赎回申请将被撤销。 为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。    （三）巨额赎回的公告    当发生上述巨额赎回并部分延期赎回时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 其他方式（包括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构通知等方式）在 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书 登公告。    十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告    （一）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒 介上刊登暂停公告。    （二）如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额的基金 份额净值。    （三）如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时 间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新 开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作 日的各类基金份额的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开 放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。    十二、基金转换    基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金 管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知 基金托管人与相关机构。    十三、基金的非交易过户    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。    继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强 制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要 求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理， 并按基金登记机构规定的标准收费。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书    十四、基金的转托管    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。    十五、定期定额投资计划    基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行 规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计 划最低申购金额。    十六、基金份额的冻结和解冻    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻 结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 按照法律法规及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。    十七、基金份额的转让    在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过 中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。    十八、基金份额的质押    在法律法规允许且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基 金管理人可在技术条件完善后，开展本基金的基金份额质押业务，届时无须召开基 金份额持有人大会审议但须提前公告。    十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制” 部分的规定。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金        招募说明书 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书                         九、基金的投资    一、投资目标    本基金为指数增强型股票基金，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，采取量 化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益， 谋求基金资产的长期增值。    二、投资范围    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其 备选成份股（均含存托凭证，下同）、其他非成份股（包括主板、创业板及其他依法 发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融 债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级 债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银 行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80% （其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%），其中，投资于标的指 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日 终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。    当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律法规的规定或在履行适当 程序后，可以对上述资产配置比例进行适当调整。    三、投资策略    本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险 控制，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                         招募说明书 值不超过 0.5%、年化跟踪误差不超过 7.75%的基础上，力求实现超越标的指数的投 资收益。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。    本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编 制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履 行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。    （一）股票投资策略    本基金将运用指数化的投资方法，在控制组合跟踪误差基础上调整成份股的权 重，达到对标的指数的跟踪目标。    本基金在跟踪中证 A500 指数的前提下，通过主动量化投资模型精选优质个股 的方式，但不仅限于中证 A500 指数成份股，在严格控制组合风险暴露的前提下， 力争获取超越业绩比较基准的投资回报。东方基金管理股份有限公司自主研发的量 化投资模型，在借鉴了国内外前沿量化投资体系的经验下，通过 Alpha 模型主动精 选优质个股，同时配备了风险模型、交易成本模型及组合优化器，在严格控制组合 风险暴露及跟踪误差的前提下优化投资管理组合。    东方基金管理股份有限公司多因子选股策略以基本面为主，通过量化投资体系 内的各大类因子寻找 Alpha（超额收益）。Alpha 模型大致由以下六大类 Alpha 因子 组成，分别是：价值因子（Value）、质量因子（Quality）、动量因子(Momentum)、成 长因子（Growth）、一致预期（Consensus）、以及大数据因子（BigData），其 Alpha 大类因子体系是基于 A 股市场的多年数据分析结合而成，利用市场当中存在的弱有 效性，捕捉超额收益的机会。其选股标的不仅限于基准指数的成份股，而是在沪深 两市全市场股票标的基础上筛选出一定数量的股票初选库，通过优化器内的约束条 件来实现严控风险的同时，又能获得理论上比成份股复制更高的超额收益。此外， 量化投资部利用机器学习技术自主开发了根据特质 IC 的动态因子配权模型，该模 型目的在于将因子预期收益更有效地反映到模型当中。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书    借鉴了国外前沿的风险模型应用方法，根据中国 A 股市场的长期实际投资环境， 开发了动态跟踪组合风险暴露的风险因子模型。在适当的组合风险暴露下，发挥主 动量化选股的灵活性，最终实现组合的平稳运行。    利用交易成本模型对冲击成本、流动性风险等进行控制，适当调整组合目标数 量的大小以求达到平衡。成本端的优化，将减少实际投资管理当中对业绩造成的负 面影响。    优化器的作用在于获取了多因子模型、风险模型、以及交易成本模型的各项投 资信息后，再加以实际约束条件，最终达到股票组合充分优化的结果。    本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不 使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将运用量化模 型和基本面研究相结合的方式，根据高质量、高成长、高盈利等因子精选港股通标 的股票。    本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞 争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证 进行投资。    （二）债券投资策略    本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利率 水平变化特点等进行分析研究，运用类别资产配置策略、久期调整策略、期限结构 策略等多种积极管理策略，优选具有投资价值的个券，在严格控制风险并保持良好 流动性的基础上，实现基金的持续稳定增值。    本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下，在综合分析可 转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，选择其中安全边际较高、股性活 跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选择，对成长前景较 好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，选择投资价值较高的个券进行投 资。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书    可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的 股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性， 其中债性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面 利息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司 基本面、目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展 投资决策。    （三）资产支持证券投资策略    本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握 市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究 和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳 定收益。    （四）股指期货投资策略    本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的， 采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头 或空头套期保值等策略进行套期保值操作。    （五）国债期货投资策略    本基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并 按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。结合国债市场交易情况和 期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。    随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻 求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在 履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。    四、投资限制    （一）组合限制    基金的投资组合应遵循以下限制： 的股票的比例不超过股票资产的 50%），其中，投资于标的指数成份股和备选成份股 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募说明书 的资产不低于非现金基金资产的 80%； 证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； A+H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10%，但完全按照指数的构成比 例进行投资的部分不受前述限制； 和香港同时上市的，A+H 股合并计算）                   ，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数 的构成比例进行证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制； 产净值的 10%； 产支持证券规模的 10%； 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报 告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照 有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组 合可不受前述比例限制； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                  招募说明书 素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致；    ①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价 证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等；      ②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资 产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超 过基金资产净值的 15%；      ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不 得超过基金持有的债券总市值的 30%；      ④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；      ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算） 应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合《基金合同》关于债券投资比例的有关约定； 市交易的股票合并计算；      除上述 2、9、12、13 情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                 招募说明书 易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。    法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。    （二）禁止行为    为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有 人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披 露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事 通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。    五、标的指数与业绩比较基准    标的指数：中证 A500 指数。    本基金的业绩比较基准为：中证 A500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税 后）×5%    本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                   招募说明书 由中证指数有限公司编制并发布，采用行业均衡选样方法，从各行业选取市值较大、 流动性较好的 500 只证券作为指数样本。    未来若出现标的指数不符合法律法规及监管的要求（因成份股价格波动等指数 编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退 出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提 出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个 月内召集基金份额持有人大会，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决 未通过的，基金合同终止。    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人 应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优 先原则维持基金投资运作。    六、风险收益特征    本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与 标的指数类似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。    七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法    （一）基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保 护基金份额持有人的利益；    （二）不谋求对上市公司的控股；    （三）有利于基金财产的安全与增值；    （四）不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份 额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所 意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募说明书    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书                         十、基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指购买的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收 的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、 债券托管账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户 相独立。    四、基金财产的保管和处分    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金 托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其 他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基 金财产强制执行。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募说明书                    十一、基金资产估值      一、估值目的    基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值，并为 基金份额提供计价依据。      二、估值日    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非交易日。      三、估值对象    基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、银行存款本息、同业存单、股指期 货合约、国债期货合约、应收款项、其它投资等资产及负债。      四、估值原则    基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计 准则》、监管部门有关规定。    （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或 负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近 交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。    与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为 基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征 考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折 价。    （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时， 应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书 切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。    （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进 行调整并确定公允价值。    五、估值方法    （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格 的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市 价，确定公允价格。    （2）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基准服务机 构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。    （3）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准服务机构 提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。    含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日 期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价 进行估值；回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的 价格进行估值。    （4）在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股 权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的 债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书    （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。    （3）未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况 下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。    （4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首 次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等， 不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或 行业协会有关规定确定公允价值。 逐日确认利息收入。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价 估值。 联合交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。港股通 投资持有外币证券资产估值涉及到港币等主要货币对人民币汇率的，采用当日中国 人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价进行计算。    税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉 及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生 制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的 应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。 理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                 招募说明书 保基金估值的公平性。 国家最新规定估值。    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方， 共同查明原因，双方协商解决。    根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问 题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。    六、估值程序    （一）各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额 的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数 点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机 制，具体可参见基金管理人届时的相关公告。国家法律法规及基金合同另有规定的， 从其规定。    基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值， 并按规定公告。    （二）基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将 各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由 基金管理人按约定对外公布。    七、估值错误的处理    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值（含各类基金份额的基金份额净值，下同）小数 点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。    基金合同的当事人应按照以下约定处理： 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书    （一）估值错误类型    本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售 机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值 错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。    上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。    （二）估值错误处理原则 各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估 值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责 任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务 的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误 责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部 返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿 受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求 交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受 损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超 过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。    （三）估值错误处理程序    估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 确定估值错误的责任方； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募说明书 评估； 和赔偿损失； 机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。    （四）基金份额净值估值错误处理的方法如下： 管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应 当公告，并报中国证监会备案。 通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则 进行协商。    八、暂停估值的情形    （一）基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时；    （二）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；    （三）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值；    （四）法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。    九、基金净值的确认    基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托 管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净 值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人根据基金合同的约定对基金净值予 以公布。    十、特殊情形的处理 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书    （一）基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。    （二）由于不可抗力，或由于证券/期货交易所、指数编制机构、证券期货经营 机构、登记结算公司及存款银行等第三方机构发送的数据错误、遗漏或国家会计政 策变更、市场规则变更等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、 合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金 管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的 措施消除或减轻由此造成的影响。    十一、实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露 主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书                  十二、基金的收益与分配    一、基金利润的构成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分配利润    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。    三、基金收益分配原则    （一）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，红利再投资 的份额免收申购费；    （二）基金管理人可每季度对本基金相对业绩比较基准的超额收益率以及本基 金的可供分配利润进行评价，在符合收益分配的情况下，基金管理人可进行收益分 配。本基金可每季度进行评价及收益分配，基金收益评价日、分配时间、分配方案 及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规 定公告；    （三）若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配；    （四）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服 务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；同一类别每一基金份额享 有同等分配权；    （五）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。    在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，履行适当的程序后，基 金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，但应于变更 实施日前在规定媒介公告。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书    四、收益分配方案    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润（如涉及）、基 金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。    五、收益分配方案的确定、公告与实施    本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介公告。    六、基金收益分配中发生的费用    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务规则》执行。    七、实施侧袋机制期间的收益分配    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书                  十三、基金的费用与税收    一、基金费用的种类    （一）基金管理人的管理费；    （二）基金托管人的托管费；    （三）C 类基金份额的销售服务费；    （四）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；    （五）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；    （六）基金份额持有人大会费用；    （七）基金的证券/期货等交易、结算费用；    （八）基金的银行汇划费用；    （九）基金的开户费用、账户维护费用；    （十）因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；    （十一）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式    （一）基金管理人的管理费    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方 法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为每日应计提的基金管理费    E 为前一日的基金资产净值    基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。    （二）基金托管人的托管费    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募说明书    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为每日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。    （三）C 类基金份额销售服务费    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 C 类基金份额的销售服务费按 前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：    H＝E×0.50%÷当年天数    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值    本基金 C 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次 月前五个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按 相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。    上述“一、基金费用的种类”中第（四）－（十一）项费用，根据有关法律法 规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产 中支付。      三、不列入基金费用的项目    下列费用不列入基金费用：    （一）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失；    （二）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；    （三）《基金合同》生效前的相关费用；    （四）标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从 基金财产中列支；    （五）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书    四、实施侧袋机制期间的基金费用    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费， 详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。    五、基金税收    本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务 人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                    招募说明书                  十四、基金的会计与审计    一、基金会计政策    （一）基金管理人为本基金的基金会计责任方；    （二）基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年 度披露；    （三）基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；    （四）会计制度执行国家有关会计制度；    （五）本基金独立建账、独立核算；    （六）基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；    （七）基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。    二、基金的年度审计    （一）基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行 审计。    （二）会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。    （三）基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书                   十五、基金的信息披露      一、本基金的信息披露应符合《基金法》、                        《运作办法》、                              《信息披露办法》、                                      《流 动性风险管理规定》、          《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的 规定发生变化时，本基金从其最新规定。      二、信息披露义务人      本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人 组织。      本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法 规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整 性、及时性、简明性和易得性。      本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息 通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露 办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者 能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。      三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：    四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息 披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为 准。    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书    五、公开披露的基金信息    公开披露的基金信息包括：    （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重 大利益的事项的法律文件。 基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基 金份额持有人服务等内容。            《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变 更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上； 基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运 作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金概要信息。       《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基 金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至 少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。    基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将 基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在 规定报刊上；将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、                                 《基金合 同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机 构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定 网站上。    （二）基金份额发售公告    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露 招募说明书的当日登载于规定媒介上。    （三）《基金合同》生效公告 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合 同》生效公告。    （四）基金净值信息    《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当 至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的 次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年 度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    （五）基金份额申购、赎回价格    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。    （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告    基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度 报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报 告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所 审计。    基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中 期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。    基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将 季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。    《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期 报告或者年度报告。    如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有 份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募说明书    基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动 性风险分析等。    （七）临时报告    本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 登载在规定报刊和规定网站上。    前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件： 基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 更； 人发生变动； 金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务 相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募说明书 式和费率发生变更； 产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。    （八）澄清公告    在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动以及可能损害基金份额持有 人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关 情况立即报告中国证监会。    （九）基金份额持有人大会决议    基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。    （十）清算报告    基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行 清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将 清算报告提示性公告登载在规定报刊上。    （十一）基金投资资产支持证券的信息披露    基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。    基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证 券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书 名资产支持证券明细。    （十二）基金投资股指期货的信息披露    基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险 指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资 政策和投资目标等。    （十三）基金投资国债期货的信息披露    基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险 指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易 政策和交易目标等。    （十四）基金投资港股通标的股票的信息披露    若本基金参与港股通交易，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告 等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与港股通交易的相关情况。    （十五）实施侧袋机制期间的信息披露    本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和 招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。    （十六）中国证监会规定的其他信息。    六、信息披露事务管理    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高 级管理人员负责管理信息披露事务。    基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则等法律法规规定。    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购 赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告 等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。    基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊，单只基金只 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募说明书 需选择一家报刊披露本基金信息。    基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基 金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。    基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在 其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不 同媒介上披露同一信息的内容应当一致。    基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监 会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金 财产中列支。    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业 机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存不低于法律法规规定的最低期限。    七、暂停或延迟披露基金信息的情形    当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：    八、信息披露文件的存放与查阅    依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规 规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书                         十六、侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份 额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所 意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。    基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请 侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进 行审计并披露专项审计意见。    二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧 袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请 并支付赎回款项。 同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并 根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账 户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋 账户总份额的 10%认定。    三、实施侧袋机制期间的基金投资    侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投 资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金 管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。    基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资 组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书    基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。    四、实施侧袋机制期间的基金估值    本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值 并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核 算应符合《企业会计准则》的相关要求。    五、实施侧袋账户期间的基金费用 计提。 可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。    六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当 按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时 向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。    侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当 及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及 时发布临时公告。    侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。    七、侧袋机制的信息披露    在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。    基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披 露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募说明书 制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。    侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户 相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事 务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算 和年度报告披露等发表审计意见。    八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的 部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法 律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，在对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当 程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审 议。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书                         十七、风险揭示    本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与 标的指数类似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金 所面临的风险主要包括以下部分：    一、系统性风险    系统性风险是指由于经济、政治、环境等因素的变化对证券价格造成的影响， 其主要包括利率风险、政策风险、经济周期风险、购买力风险等。    (一)利率风险：对于股票投资而言，利率的变化将导致证券市场资金供求状况、 上市公司的融资成本和利润水平等发生变化，同时改变市场参与者对于后市利率变 化方向及幅度的预期，这将直接影响证券价格发生变化，进而影响本基金的收益水 平。对于债券投资而言，利率的变化不仅会影响债券的价格及投资者对于后市的预 期，而且会带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。    (二)政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、区域发 展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。    (三)经济周期风险：宏观经济运行具有周期性的特点，宏观经济的运行状况将 直接影响上市公司的经营、盈利情况。证券市场对宏观经济运行状况的直接反应将 影响本基金的收益水平。    (四)购买力风险：购买力风险又称通货膨胀风险，是由于通货膨胀、货币贬值 造成投资者实际收益水平下降的风险。    二、非系统性风险    非系统性风险是指个别行业或个别证券特有的风险，包括上市公司经营风险、 信用风险等。    (一)经营风险：上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、 管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。    (二)信用风险：指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券发行人 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募说明书 出现违约、无法支付到期本息，或者由于债券发行人信用等级下降等原因造成的基 金资产损失的风险。    三、流动性风险    流动性风险主要包括以下两个方面：一方面是指在市场流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法迅速、低成本地变现或调整基金投资组合的风险。另一方面是 指本基金面临大量赎回而无法及时变现其资产而造成的风险。    (一)本基金申购、赎回安排    本基金采用开放方式运作，基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本 基金投资港股通标的股票且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际 情况决定本基金是否开放申购、赎回或其他业务，具体以届时发布的公告为准），但 基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎 回时除外。    除上述申购、赎回安排外，本基金拟就大额申购及巨额赎回两个方面做好预防 基金流动性风险的准备措施。    当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，本基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益；    若接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到 或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时，本基金管理人有权拒绝或暂停接 受超出比例的申购申请。    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。当基金 出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部 分延期赎回或延期办理赎回申请。    另外，在出现巨额赎回且存在单个基金份额持有人当日的赎回申请超过上一开 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书 放日基金总份额 20%以上的情形时，对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上 一开放日基金总份额 20%的基金份额，基金管理人有权进行延期办理。延期办理的 赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份 额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。对于该基金份额持有 人未超过上述比例的部分，基金管理人可以根据本招募说明书“基金份额的申购与 赎回”部分“巨额赎回的情形及处理方式”中“全额赎回”或“部分延期赎回”的 约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人 在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理部分的赎回申请将被撤销。    （二）投资市场、行业及资产的流动性风险评估    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其 备选成份股（均含存托凭证，下同）、其他非成份股（包括主板、创业板及其他依法 发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融 债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级 债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银 行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。上述 资产均存在规范的交易场所，运作方式规范透明，从市场历史数据来看，具备良好 的流动性。本基金针对各类投资标的的流动性特点进行分散投资，根据法律法规及 本基金基金合同的约定，及时调整 7 个工作日内可变现资产的配置情况，确保投资 资产处于较高的流动性。当基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值不 足支付当日净赎回申请所需资金时，本基金管理人有权按比例拒绝基金份额持有人 的赎回申请。    （三）巨额赎回下的流动性风险管理措施    当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可以采用以下流动性风险管理措施： 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                 招募说明书    （四）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响：    基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依 照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等 进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不 限于： 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购/赎回申请。在此情形下，基 金份额持有人存在不能及时赎回基金份额或延迟取得赎回款项的风险。 日基金总份额 20%以上的情形时，对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一 开放日基金总份额 20%的基金份额，基金管理人有权进行延期办理。具体措施请见 基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的情形及处理 方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的 风险。 回费并全额计入基金财产。 以确保基金估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎 回产生的交易及其他成本的风险。 进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效 隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制 时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现 价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募说明书 份额持有人可能因此面临损失。    实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在 基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资 产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理 人不承担任何保证和承诺的责任。    基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考 虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的业 绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。    四、运作风险    (一)管理风险：指在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判 断、决策等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势 的判断而产生的风险，或者由于基金管理人内部控制不完善而导致基金财产损失的 风险。    (二)交易风险：指在基金投资交易过程中由于各种原因造成的风险。    (三)运作风险：由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障 等突发情况而造成的风险，或者由于操作过程中的疏忽和错误而产生的风险。    (四)道德风险：指业务人员道德行为违规产生的风险，包括由内幕交易、违规 操作、欺诈行为等原因造成的风险。    五、本基金特有的风险    （一）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险    标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个 股票市场的平均回报率可能存在偏离。    （二）标的指数波动的风险    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投 资者心理和交易制度等各类因素的影响而波动，导致指数波动，从而可能使基金收 益水平发生变化，产生风险。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募说明书    （三）基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险    以下因素可能导致基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 生跟踪偏离度与跟踪误差。 发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 数收益率，产生跟踪误差。 承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 销售服务费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机 制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指 数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。    （四）跟踪误差控制未达约定目标的风险    本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.5%、年化跟踪误差不超过 7.75%，但因指数编制规则调整或其他因素 导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发 生较大偏离。    （五）指数编制机构停止服务的风险    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能 由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发 生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他 基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会，基金份 额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面 临转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书 应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优 先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现 与相关市场表现存在差异，影响投资收益。    （六）成份股停牌的风险    标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临 如下风险： 影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施， 投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。    本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编 制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履 行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整，由此可能影响投资者的投资损益并 使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。    （七）主动增强投资的风险    根据本基金的投资策略，为了获得超越业绩比较基准的投资回报，可以在跟踪 指数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换 或者增加一些非成份股。这种基于对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决 策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有 可能低于指数收益率。    （八）本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大 的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表 现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成 损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下， 港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基 金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书 港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。    （九）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他可投资于沪深市场股票的基 金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大 亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。    （十）本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险： 发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财 产损失。 而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的 风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。 券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。 金资产面临再投资风险。 或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、 交易错误、IT 系统故障等风险。 常执行，导致基金财产的损失。    (十一) 本基金在投资中将股指期货、国债期货纳入到投资范围中，因此，可能 面临市场风险、基差风险、流动性风险等。市场风险是因期货市场价格波动使所持 有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是指由于期货与现货间的价差的波动， 影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一 类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险， 此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量 无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。    六、法律风险    指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募说明书 规及基金合同有关规定的风险。    七、其他风险    战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能 导致基金资产的损失。    根据交易所就资金前端额度控制的相关要求，基金管理人（交易参与人）按照 前一交易日日终的相关产品的合计资产总额作为每个交易日申报的最高额度，并与 基金托管人（结算参与人）明确约定额度申报事项。由于交易所就资金前端额度控 制的规定，从而可能存在影响本基金财产收益的风险。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书       十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算    一、《基金合同》的变更    （一）变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和 基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托 管人同意后变更并公告，并按规定报中国证监会备案。    （二）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后两日内在规定媒介公告。    二、《基金合同》的终止事由    有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：    （一）基金份额持有人大会决定终止的；    （二）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的；    （三）出现标的指数不符合法律法规及监管的要求（因成份股价格波动等指数 编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退 出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持 有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；    （四）《基金合同》约定的其他情形；    （五）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。    三、基金财产的清算    （一）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督 下进行基金清算。    （二）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书    （三）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。    （四）基金财产清算程序： 具法律意见书；    （五）基金剩余财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到 限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。    四、清算费用    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。    五、基金财产清算剩余资产的分配    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的该类 基金份额比例进行分配。    六、基金财产清算的公告    清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载 在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。    七、基金财产清算账册及文件的保存    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金        招募说明书 限。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募说明书                十九、基金合同的内容摘要    一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务    （一）基金份额持有人的权利与义务             《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括 但不限于：    （1）分享基金财产收益；    （2）参与分配清算后的剩余基金财产；    （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；    （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；    （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权；    （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；    （7）监督基金管理人的投资运作；    （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提 起诉讼或仲裁；    （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。             《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括 但不限于：    （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；    （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策，自行承担投资风险；    （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；    （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；    （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限 责任；    （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；    （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；    （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募说明书    （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。    （二）基金管理人的权利与义务             《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不 限于：    （1）依法募集资金；    （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管 理基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用；    （4）销售基金份额；    （5）按照规定召集基金份额持有人大会；    （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违 反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；    （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；    （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获得《基金合同》规定的费用；    （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；    （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；    （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利；    （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；    （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为；    （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；    （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎 回、转换和非交易过户等业务规则；    （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书             《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不 限于：    （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产；    （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经 营方式管理和运作基金财产；    （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理， 分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；    （7）依法接受基金托管人的监督；    （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价格；    （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；    （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；    （11） 严格按照《基金法》、                  《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务；    （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向 他人泄露，但向监管机构、司法机关提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务 而向其提供的情况除外；    （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益；    （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；    （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料不低于法律法规规定的最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；    （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配；    （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人；    （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；    （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿；    （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任；    （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为；    （24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，                          《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集 期结束后 30 日内退还基金认购人；    （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；    （26）建立并保存基金份额持有人名册；    （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。    （三）基金托管人的权利与义务             《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不 限于：    （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书 基金财产；    （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用；    （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合 同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为 基金办理场外证券交易资金清算；    （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；    （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；    （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。             《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不 限于：    （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；    （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格 的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；    （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财 产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不 同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；    （4）除依据《基金法》、               《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；    （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；    （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金 合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；    （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、                      《基金合同》及其他有关规定另有规定 外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法机关 提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；    （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书 额申购、赎回价格；    （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；    （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金 管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当 的措施；    （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律 法规规定的最低期限；    （12）建立并保存基金份额持有人名册；    （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；    （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；    （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；    （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配；    （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和 银行业监督管理机构，并通知基金管理人；    （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责 任不因其退任而免除；    （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向 基金管理人追偿；    （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；    （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募说明书 有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效 的法律法规为准。    本基金份额持有人大会不设日常机构。    （一）召开事由    （1）终止《基金合同》，但基金合同另有约定的除外；    （2）更换基金管理人；    （3）更换基金托管人；    （4）转换基金运作方式；    （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资目标、范围或策略；    （9）变更基金份额持有人大会程序；    （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；    （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额 持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会；    （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；    （13）法律法规、            《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需 召开基金份额持有人大会：    （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；    （2）调整本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式；    （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；    （5）停止现有基金份额类别的销售、增加新的基金份额类别或者调整基金份额 类别设置规则等； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募说明书    （6）调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、定期定额 投资计划等业务的规则；    （7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。    （二）会议召集人及召集方式 理人召集。 书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告 知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金 管理人应当配合。 召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基 金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报 中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理 人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募说明书 记日。    （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时间、地点和会议形式；    （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；    （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；    （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有 效期限等）、送达时间和地点；    （5）会务常设联系人姓名及联系电话；    （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；    （7）召集人需要通知的其他事项。 明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式 和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定 地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知 基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基 金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。    （四）基金份额持有人出席会议的方式    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大 会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符 合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：    （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有 基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、                             《基金合同》和会 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书 议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；    （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到 会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二 分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个 月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有 人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基 金总份额的三分之一（含三分之一）。 或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：    （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公 布相关提示性公告；    （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为 基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如 果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定 的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收 取表决意见的，不影响表决效力；    （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持 有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额 持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；    （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理 人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书 规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他 人代为出席会议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明；在会议 召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合 的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进 行。    （五）议事内容与程序    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、 决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有人大会召开前及时公告。    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和 公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大 会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表 和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人 所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额 持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大 会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或 单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或 单位名称）和联系方式等事项。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书    （2）通讯开会    在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止 日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监 督下形成决议。    （六）表决    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基 金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基 金合并以特别决议通过方为有效。    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。    采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符 合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合 会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权 表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应 当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持 有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有 人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托 管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会 议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书 金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。    （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。    （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清 点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。    （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会 的，不影响计票的效力。    在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表 决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）生效与公告    基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备 案。    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。    基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。    （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和 侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金 份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或 代表的基金份额或表决权符合该等比例： 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书 份额 10%以上（含 10%）； 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会 应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参 与基金份额持有人大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。    同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。    （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被 取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无 需召开基金份额持有人大会审议。    三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算    （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和 基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托 管人同意后变更并公告，并按规定报中国证监会备案。 议生效后两日内在规定媒介公告。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书    （二）《基金合同》的终止事由    有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 托管人承接的； 方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等 情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人 大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；    （三）基金财产的清算 立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。    （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作清算报告；    （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书；    （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分配。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募说明书 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。    （四）清算费用    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。    （五）基金财产清算剩余资产的分配    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的该类 基金份额比例进行分配。    （六）基金财产清算的公告    清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载 在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。    （七）基金财产清算账册及文件的保存    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期 限。      四、争议的处理和适用的法律      各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议， 应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方 均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员 会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方 当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。      争议处理期间，基金管理人及基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。      《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之目的，在此不包括中国香港、澳 门特别行政区和台湾地区法律）管辖。      五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募说明书 办公场所和营业场所查阅。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                     招募说明书              二十、基金托管协议的内容摘要    一、基金托管协议当事人    （一）基金管理人    名称：东方基金管理股份有限公司    住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层    办公地址：北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼远洋锐中心 26 层    邮政编码：100073    法定代表人：崔伟    成立日期：2004 年 6 月 11 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200480 号    组织形式：股份有限公司    注册资本：叁亿叁仟叁佰叁拾叁万元人民币    存续期间：2004 年 6 月 11 日至长期    经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务；中 国证监会许可的其他业务    （二）基金托管人    名称：兴业银行股份有限公司    注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦    法定代表人：吕家进    邮政编码：200120    成立日期：1988 年 8 月 22 日    批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复〔1988〕347 号    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号    组织形式：股份有限公司    注册资本：207.74 亿元人民币    存续期间：持续经营    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书 理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有 价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保 管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行保险监督管理委员 会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及其制品进出口；公募证券投资基金 销售；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。    二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查    （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其 备选成份股（均含存托凭证，下同）、其他非成份股（包括主板、创业板及其他依 法发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、 金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工 具、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、股指期货、国债期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。    （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投 资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：    基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80% （其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%），其中，投资于标的 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日 日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                  招募说明书 付金、存出保证金、应收申购款等。    当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律法规的规定或在履行适当 程序后，可以对上述资产配置比例进行适当调整。    （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%（其中投资于港股通 标的股票的比例不超过股票资产的 50%），其中，投资于标的指数成份股和备选成 份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；    （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易 保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的， A+H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10%，但完全按照指数的构成比例 进行投资的部分不受前述限制；    （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内 地和香港同时上市的，A+H 股合并计算），不超过该证券的 10%，完全按照有关指数 的构成比例进行证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制；    （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金 资产净值的 10%；    （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；    （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10%；    （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金 持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告 发布之日起 3 个月内予以全部卖出；    （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；    （11）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募说明书 票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全 按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投 资组合可不受前述比例限制；    （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资；    （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；    （14）若基金参与股指期货合约或国债期货合约交易，应当遵守下列要求：    ①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价 证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等；    ②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资 产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超 过基金资产净值的 15%；    ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不 得超过基金持有的债券总市值的 30%；    ④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算） 应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合《基金合同》关于债券投资比例的有关约定； 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募说明书    （15）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；    （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内 上市交易的股票合并计算；    （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人 应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。    法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。    （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投 资禁止行为进行监督。    为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：    （1）承销证券；    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；    （3）从事承担无限责任的投资；    （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；    （5）向其基金管理人、基金托管人出资；    （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；    （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。    法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。    （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。    基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准 的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书 手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债 券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市 场交易对手名单进行交易，如基金管理人在基金首次投资银行间债券市场之前仍未 向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交 易对手。基金管理人可以对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新 名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行 结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结 算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前与基金托管人协 商解决。    基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交 易，并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷。若未履约的交易对手在基金 托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金 管理人有权向相关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管 人根据银行间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的交易对手及其结算方式进 行监督。如基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进 行交易时，基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒基金管理人，经提 醒后仍未改正，造成基金财产损失的，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责 任。如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造成基金资产损 失的，基金托管人应承担相应责任。    （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管 理人投资流通受限证券进行监督。    基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投 资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风 险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、 流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于 发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质 押券等流通受限证券。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募说明书    本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国 债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存管，并可 在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。    本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相 关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的 流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损 失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。 批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例 限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处 置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发 行股票相关流动性风险处置预案。    基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采 取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整， 基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于如下文件(如有)：    （1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。    （2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。    （3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登 记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。    （4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。    本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进 行及时调整，基金管理人应在两日内编制临时报告书，予以公告。    （1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募说明书    （2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的 建立与完善情况。    （3）有关比例限制的执行情况。    （4）信息披露情况。    （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资 产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及 收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现 数据等进行监督和核查。    （七）基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本托管协议的约定对 于基金关联交易进行监督。    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额 持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市 场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予 以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事 先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公 司名单及有关关联方发行的证券名单，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完 整性、全面性。基金管理人及基金托管人有责任保管真实、完整、全面的关联交易 名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人及基金托管人应及时发送另 一方，另一方于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。一方收到另一方书面 确认后，新的关联交易名单开始生效。    法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。    （八）基金托管人对基金投资银行存款进行监督。    基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书 款业务账目及核算的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定，与基金托管 人、存款机构签订相关书面协议。基金托管人应根据有关法律法规及协议对基金银 行存款业务进行监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存 款证实书等有关文件，切实履行托管职责。    基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运 作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项 规定。    基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定， 确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据 以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人在基 金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，视为基金管理人认可所有银 行。    （九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即书面或以双方 认可的其他方式通知基金管理人，由此造成的相应损失不由基金托管人承担。    （十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。    基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或 采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告 仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。    （十一）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违 反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式 通知基金管理人限期纠正。    基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面 通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托 管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内 及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基 金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基 金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书 现风险或造成基金资产损失的，基金托管人应承担相应责任。    （十二）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保 护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较 基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见基金合同和招募说明书的规定。    基金托管人依照相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定，对侧 袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面进行监督。    三、基金管理人对基金托管人的业务核查    （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管人是否安全保管基金财产、是否开立基金财产的基金托管专户、证券账户等 投资所需账户、是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份 额的基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈， 是否对非公开信息保密，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露 和是否监督基金投资运作等行为。    （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、      《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面 形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对 并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期 限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督 促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于： 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复 基金管理人并改正。    （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会和 银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监 会。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书 报告中国证监会。基金管理人有权利要求基金托管人赔偿基金、基金份额持有人以 及基金管理人因此所遭受的损失。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本 协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重 或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。    四、基金财产的保管    （一）基金财产保管的原则 账户。 业务和其他基金的托管业务实行严格的独立核算与分账管理，确保基金财产的完整 与独立。 殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令，不得自 行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含托管资产开户银行扣收结算费和账 户维护费等费用）。 公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息，应由基金管理人负责 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人。到账日基金财产没有到达基金托管 专户的，基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收并予以必要的 协助和配合。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向 有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要 的协助和配合。 基金财产。    （二）募集资金的验证 设的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。在基金募集行为结束前， 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书 任何人不得动用。 发售时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》                                     、 《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划 入基金托管人为基金开立的基金托管专户，基金托管人在收到资金当日出具书面文 件确认资金到账情况。由基金管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会 计师事务所对基金进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名以 上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。 办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。    （三）基金的基金托管专户的开立和管理 人合法合规的指令办理资金收付。本基金的除证券交易所场内交易以外的货币收支 活动，均需通过本基金的基金托管专户进行。 和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的 任何银行账户进行本基金业务以外的活动。    （四）基金证券账户的开设和管理 金开立基金托管人与本基金联名的证券账户，账户名称以实际开立为准。 人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使 用本基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 理和运用由基金管理人负责。 投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开设、使用并管 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募说明书 理；若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。    （五）债券托管账户的开立和管理    《基金合同》生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限 责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义在中央国 债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户、持 有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金托管人协 助基金管理人完成银行间债券市场准入备案。    （六）基金投资银行存款账户的开立和管理    基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户，其 预留印鉴应包含基金托管人指定印章。本着便于基金财产的安全保管和日常监督核 查的原则，存款行应尽量选择基金托管人经办行所在地的分支机构。对于任何的定 期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议，约定双方的权利和 义务，该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下条款或意思表示：                                “存款证实 书不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和背书；本息到期归还或提前 支取的所有款项必须划至托管资金账户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其 他任何账户。”如定期存款协议中未体现前述条款，基金托管人有权拒绝定期存款投 资的划款指令。在取得存款证实书后，原则上由基金托管人保管证实书正本。基金 管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜，若基金管理人提前支 取或部分提前支取定期存款，若产生息差（即基金财产已计提的资金利息和提前支 取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协 商解决。为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。    基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立 定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。    （七）期货账户的开设和管理    基金管理人应依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开设和管理期 货账户。相关事项具体根据《期货投资操作备忘录》                       （以实际名称为准）的约定执行。    （八）证券交易资金账户的开立和管理 资金账户，用于办理基金托管人所托管的本基金在证券交易所进行证券投资所涉及 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募说明书 的资金结算业务。 的资金，只能通过证银转账方式将资金划转至基金托管专户，不得将资金划转至其 他任何银行账户。 担相应责任。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券 交易资金账户内存放的资金。    （九）其他账户的开设和管理 定，在基金管理人和基金托管人协商一致后，由基金托管人负责为基金开立。新账 户按有关规定使用并管理。    （十）与基金财产有关的重大合同的保管    由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件应由基金管理人保 管。重大合同的保管期限不低于法律法规的规定。    基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一致的并加盖基金管理人公章 的合同传真件或复印件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。    五、基金资产净值的计算及复核程序    各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金 资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后 第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制， 具体可参见基金管理人届时的相关公告。国家法律法规及基金合同另有规定的，从 其规定。    基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值， 并按规定公告。 《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后， 将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后， 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募说明书 由基金管理人按规定对外公布。    六、基金份额持有人名册的登记与保管    本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册。基 金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额 持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金 托管人应分别保管基金份额持有人名册，各机构的保存期限不低于法律法规的规 定。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。    基金托管人有权因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供基金份额 持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。基金托管人不得将所 保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务， 法律法规或有权机关另有规定的除外。    七、托管协议的变更与终止    （一）托管协议的变更程序    本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内 容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。    （二）基金托管协议终止出现的情形 事由造成其他基金托管人接管基金财产； 事由造成其他基金管理人接管基金管理权；    八、争议解决方式    双方当事人同意，因本托管协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友 好协商、调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为 北京市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定， 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募说明书 仲裁费用由败诉方承担。    争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠 实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有 人的合法权益。    本托管协议受中国法律（为本协议之目的，在此不包括中国香港、澳门特别行 政区和台湾地区法律）管辖。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书             二十一、对基金份额持有人的服务    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将随着业务的发展和 客户需求的变化，积极增加或变更服务内容，努力提高服务品质，为基金份额持有 人提供专业、便捷、周到的全方位服务。主要服务内容如下：    一、开户确认    基金管理人为投资者提供开户网上查询确认服务，投资者可通过登录基金管理 人网站了解相关的开户信息。    二、资料发送    基金管理人为基金份额持有人提供电子对账单定期发送服务，并为有需要的投 资者提供纸质对账单的寄送服务。    为保证基金份额持有人获得方便、快捷、私密性较强的对账单信息，基金管理 人为基金份额持有人提供电子对账单发送服务。基金份额持有人在开户后可通过基 金管理人网站、客服电话、客服邮箱留下本人的电子邮件地址及相关信息，基金管 理人将定期为其发送电子对账单。    本基金管理人至少每年度以手机短信或其他形式向通过直销系统持有基金管理 人管理基金的基金份额持有人提供基金保有情况信息。    基金管理人将根据基金份额持有人的定制要求和相应的客户类别，寄送公司期 刊及各类研究报告，动态地向客户提供时效性强的财经资讯。    三、呼叫中心服务    东方基金呼叫中心已经开通并能为基金份额持有人提供安全高效的信息查询服 务及人工咨询服务。基金份额持有人可以通过自动语音系统进行交易信息查询、账 户信息查询与修改以及基金信息的查询，在这过程中基金份额持有人有任何需要帮 助的地方，均可以转接人工或在语音信箱中留言；东方基金呼叫中心同时受理 E- Mail、传真等多样化咨询方式，为基金份额持有人提供便捷多样的交流方式。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                                    招募说明书    东方基金呼叫中心电话：010-66578578，400-628-5888（免长途通话费用）    东方基金呼叫中心传真：010-66578700    四、短信服务    若投资者准确完整地预留了手机号码，可获得免费手机短信服务，包括交易短 信、短信对账单、净值短信等。未预留手机号码的投资者可拨打客服电话或登陆基 金管理人网站添加后获得此项服务。若因网络、数据传输等原因导致短信内容有误， 具体内容以公司信息为准。    五、网上交易业务    本基金已开通网上交易业务，个人投资者可通过基金管理人网上交易平台办理 基金的开户、申购、赎回等各项业务，基金管理人在遵循法律法规的前提下开展网 上交易申购费率优惠活动，个人投资者通过基金管理人网上交易平台办理基金申购 业务时可享受申购费率优惠，详情可登陆基金管理人网站 www.orient-fund.com 或 www.df5888.com 查阅基金管理人旗下基金开通网上交易业务的公告。    为方便个人投资者或基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况 下，本基金管理人将酌情丰富网上交易渠道。    六、网上查询服务    通过基金管理人网站，客户还可获得如下服务：    所有东方开放式基金的基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易 查询、账户信息查询和基金信息查询。    基金份额持有人可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息， 包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等各类最新资料。    七、客户投诉受理服务    投资者可以通过东方基金呼叫中心（010-66578578 或 400-628-5888）、基金管 理人网站（www.orient-fund.com 或 www.df5888.com）、电子邮件（services@orient- fund.com）、传真、信件等方式对基金管理人的工作提出建议或意见。基金管理人将 用心倾听投资者的需求和意见，并按照《东方基金管理股份有限公司客户投诉业务 处理制度》流程处理，在规定的时间内予以反馈。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募说明书    八、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述联系方式 联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募说明书                  二十二、其他应披露事项    一、在本基金存续期内，本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发生 变化，职能也会相应地做出调整，但不会影响本基金的投资理念、投资目标、投资 范围和投资运作。    二、基金管理人和基金份额持有人应遵守《业务规则》等有关规定（包括本基 金管理人对上述规则的任何修订和补充）。上述规则由本基金管理人制定，并由其解 释与修改，但规则的修改若实质性地修改了基金合同，应召开基金份额持有人大会， 对基金合同的修改达成决议。    三、本招募说明书将按中国证监会有关规定进行更新。招募说明书解释与基金 合同不一致时，以基金合同为准。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                                  招募说明书             二十三、招募说明书存放及查阅方式    本招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的 住所，供公众查阅、复制。    基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。    投 资 者 还 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站 （ www.orient-fund.com 或 www.df5888.com）查阅和下载招募说明书。 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金                  招募说明书                     二十四、备查文件    一、中国证监会准予东方中证 A500 指数增强型证券投资基金注册的文件    二、《东方中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同》    三、《东方中证 A500 指数增强型证券投资基金托管协议》    四、关于申请募集注册东方中证 A500 指数增强型证券投资基金的法律意见    五、基金管理人业务资格批件和营业执照    六、基金托管人业务资格批件和营业执照    七、中国证监会要求的其他文件                                东方基金管理股份有限公司